Como baixar o histórico de ticks da Deriv
Todo backtest honesto começa por um arquivo de dados confiável. Na Deriv, esse arquivo é o histórico de ticks: a sequência de preços, com horário, de um índice. Este guia vai do micro (uma única requisição à API) ao macro (o que vale para qualquer pessoa no Brasil), com atenção especial ao fuso horário, um detalhe que costuma estragar a análise. Para o panorama da automação no país, veja o guia de robôs de trading no Brasil.
Uma requisição: o que o ticks_history devolve
O histórico vem da chamada ticks_history da API WebSocket da Deriv. Ela é um dado de mercado e não exige token de autorização, então você pode testar sem conectar conta nenhuma. Uma requisição mínima para ticks fica assim:
{"ticks_history": "R_100", "style": "ticks", "end": "latest", "count": 1000}A resposta traz um objeto history com dois vetores do mesmo tamanho, prices e times, além do campo pip_size. Os pontos que mais causam erro:
timesestá em epoch Unix, em segundos e em UTC. Não existe fuso embutido; quem converte para horário local é você.counté um teto, não uma garantia. A documentação da Deriv informa que o padrão mudou de 5.000 ticks na API legada para 1.000 na nova; se você precisa de mais, enviecountexplicitamente e pagine.pip_sizedefine as casas decimais. O preço chega como número; se você converter para texto sem formatar com opip_size, zeros à direita somem e o "último dígito" sai errado. Para estudo de dígitos, formate sempre com as casas indicadas antes de extrair o dígito.
Se a conexão em si ainda é novidade, o tutorial da Deriv API WebSocket mostra como abrir o socket e mandar a primeira mensagem.
Do lote ao arquivo: paginação, lacunas e duplicatas
Para montar semanas de dados, você pede blocos para trás no tempo: guarde o menor times recebido e use esse valor (menos 1) como novo end na próxima requisição. Três regras evitam um arquivo contaminado:
- Grave o epoch bruto como chave. Ao juntar lotes, descarte epochs repetidos; páginas vizinhas podem se sobrepor.
- Procure buracos. Calcule a diferença entre epochs consecutivos e marque intervalos maiores que o normal do índice. Uma lacuna pode ser queda da sua conexão no meio do download, não um comportamento do mercado.
- Guarde metadados. Símbolo,
pip_size, data da coleta e versão do script. Sem isso, um backtest feito hoje não é reproduzível amanhã.
| Campo salvo | Por quê |
|---|---|
| epoch (UTC) | Chave única e ordenação sem ambiguidade |
| preço formatado com pip_size | Último dígito correto |
| símbolo | Evita misturar índices diferentes |
| data da coleta | Reprodutibilidade |
Com o arquivo limpo, o próximo passo é testar a regra: veja backtest de robô na Deriv e cuidado com overfitting, que aparece justamente quando se testa demais no mesmo histórico.
O fuso horário: os ticks vêm em UTC
O campo de horário do ticks_history vem em epoch UTC, não no relógio local. O Brasil tem mais de um fuso (por exemplo, UTC−3 em Brasília e UTC−4 em parte da Região Norte). Converta sempre a partir de UTC para o fuso em que você analisa o gráfico. Misturar fusos é uma fonte clássica de erro em backtest e em log.
O que vale no Brasil inteiro
Histórico de ticks é dado público da plataforma, mas o uso que você faz dele é responsabilidade sua. A Deriv é uma empresa estrangeira, não autorizada pela CVM a ofertar valores mobiliários no Brasil, e nenhum dado histórico muda a natureza aleatória dos índices sintéticos: um padrão encontrado no passado não garante nada no próximo tick. Se você compartilhar seus dados ou ferramentas com terceiros e houver dados pessoais envolvidos, como contas ou e-mails de usuários, a LGPD (Lei 13.709/2018) se aplica.
Checklist de coleta
- Teste a chamada
ticks_historysem token, comcountexplícito. - Formate preços com o
pip_sizeantes de extrair dígitos. - Pagine para trás usando o menor epoch recebido e remova duplicatas.
- Marque lacunas e anote a data da coleta.
- Converta horário apenas na visualização, com o fuso correto da região em que você analisa os dados.
Resumo
Baixar o histórico de ticks da Deriv é simples; baixar um histórico confiável exige cuidado com count, pip_size, paginação, lacunas e fuso horário. O erro de assumir um único fuso para todo o Brasil é comum e o mais fácil de evitar: guarde tudo em epoch UTC. Com os dados certos, avalie o resultado com métricas de robô, lembrando que nenhum histórico garante lucro.
Perguntas frequentes
Preciso de token para baixar o histórico de ticks da Deriv?
Não. A chamada ticks_history é um dado de mercado e funciona sem autorização da conta. Token só é necessário para operar ou consultar dados da sua conta.
Quantos ticks vêm em cada requisição?
O parâmetro count é um limite superior. Segundo a documentação da Deriv, o padrão é 1.000 ticks na API nova e era 5.000 na legada; para volumes maiores, informe count e pagine para trás no tempo.
Em que fuso vem o horário dos ticks?
Em epoch Unix, contado em segundos a partir de UTC. Converta para o fuso em que você analisa o gráfico; não assuma automaticamente o horário de Brasília.
Por que o último dígito do meu arquivo não bate com o da plataforma?
Normalmente porque o preço foi convertido para texto sem respeitar o pip_size, e os zeros à direita sumiram. Formate o preço com o número de casas indicado antes de extrair o dígito.
Um histórico grande garante que a estratégia vai funcionar?
Não. Mais dados reduzem a chance de conclusões por acaso, mas os índices sintéticos são gerados de forma aleatória e resultados passados não preveem os próximos ticks.
