Risco de ruína: calculadora e exemplos para robôs
Risco de ruína é a probabilidade de uma regra de operação levar a banca a zero (ou a um nível em que não dá mais para continuar). É a métrica mais importante, e a mais ignorada, quando se fala de robôs para a Deriv. Neste artigo explicamos o conceito, mostramos números de uma simulação e deixamos uma "calculadora" em poucas linhas de código para você testar suas próprias configurações.
Por que o risco de ruína importa mais que a taxa de acerto
Uma regra pode acertar muito e ainda assim quebrar a banca, se as perdas forem grandes em relação ao capital. É o caso clássico do Martingale: muitos ciclos pequenos positivos e uma sequência ruim que elimina tudo. O risco de ruína resume essa relação entre tamanho da entrada, banca, probabilidade e pagamento.
Sequências de perda são mais comuns do que parecem
Em um contrato com 50% de chance de perda, a probabilidade de perder 5 vezes seguidas numa sequência específica é de apenas 3,1%. Mas o que importa é a chance de isso acontecer em algum momento ao longo de muitas operações. Calculamos exatamente essas probabilidades:
| Operações | 5 perdas seguidas | 7 seguidas | 8 seguidas | 10 seguidas |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 81,0% | 31,8% | 17,0% | 4,4% |
| 500 | praticamente 100% | 86,4% | 62,5% | 21,5% |
| 1.000 | praticamente 100% | 98,2% | 86,1% | 38,5% |
Um robô chega a mil operações rapidamente. Qualquer regra que não suporte 8 ou 10 perdas seguidas tem uma chance alta de ser eliminada nesse volume.
Uma simulação com números
Simulamos 10.000 vezes uma banca de R$ 100 operando 1.000 contratos de 50% com pagamento hipotético de 95% da entrada. A banca era considerada "quebrada" ao cair abaixo de R$ 1.
| Regra | Chance de ruína em 1.000 operações |
|---|---|
| Entrada fixa de R$ 1 (1% da banca inicial) | cerca de 1,3% |
| Entrada fixa de R$ 5 (5%) | cerca de 78% |
| Entrada fixa de R$ 10 (10%) | cerca de 91% |
| Martingale começando em R$ 1 (multiplicador 2,1) | cerca de 97% |
Dois pontos se destacam. Primeiro: com entrada pequena, a banca quase nunca quebra no período, mas também não cresce; ela cai devagar, porque cada contrato tem expectativa negativa (no exemplo, -2,5% da entrada). Segundo: aumentar a entrada ou usar progressão não muda essa expectativa, só acelera a ruína. Isso é uma simulação com parâmetros hipotéticos, não uma previsão.
Calculadora de risco de ruína em Python
Você pode rodar esta simulação no seu computador e trocar os parâmetros:
import random
def risco_de_ruina(banca=100, entrada=1, p=0.5, pay=0.95,
n=1000, rodadas=10000, minimo=1):
quebras = 0
for _ in range(rodadas):
b = banca
for _ in range(n):
if entrada > b:
break
b += entrada * pay if random.random() < p else -entrada
if b < minimo:
break
if b < minimo or entrada > b:
quebras += 1
return quebras / rodadas
print(risco_de_ruina(entrada=5))Troque p pela taxa de acerto que você acredita ter e pay pelo pagamento real do contrato. Se a taxa de acerto vier de poucas operações, seja conservador: amostras pequenas enganam.
O que reduz o risco de ruína
- Entrada pequena em relação à banca: é o fator que mais pesa.
- Stop de perda por sessão: limita o estrago de uma sequência ruim e interrompe o robô.
- Limite de operações: menos volume significa menos exposição à expectativa negativa.
- Nada de recuperação agressiva: dobrar após perdas aumenta muito a chance de ruína.
Esses limites valem tanto para robôs quanto para o modo manual; veja a comparação em operação manual vs automática.
Resumo
Risco de ruína é a chance de uma regra acabar com a banca. Sequências longas de perda são quase certas em volume alto, e progressões de entrada transformam essas sequências em quebra. Use a calculadora acima para testar suas configurações, prefira entradas pequenas e stops de sessão e lembre: nenhuma simulação garante resultado futuro.
Perguntas frequentes
O que é risco de ruína?
É a probabilidade de uma regra de operação levar a banca a zero, ou a um nível em que não dá mais para continuar operando.
Como calcular o risco de ruína?
A forma mais prática é por simulação: repetir milhares de vezes uma sequência de operações com a taxa de acerto, o pagamento e a entrada da sua regra e contar quantas quebram.
Uma taxa de acerto alta elimina o risco de ruína?
Não. Se as perdas forem grandes em relação à banca, como nas progressões de entrada, uma sequência ruim pode quebrar a banca mesmo com acerto alto.
O que mais reduz o risco de ruína?
Entrada pequena em relação à banca, stop de perda por sessão, limite de operações e não usar recuperação agressiva após perdas.
Entrada pequena garante que a banca vai crescer?
Não. Entrada pequena reduz a chance de quebra no período, mas, com expectativa negativa por contrato, a banca tende a cair aos poucos.
